О Марьиной роще районе ходит много мистических историй, например, о названии этого района.
По официальной версии, примерно в XVII веке на месте района находилась деревня Марьино, в честь которой и назван район. Ещё известно, что в начале XV века этими землями владел боярин Федор Голтяй, жену которого звали Марьей – возможно, своим названием район обязан ей, так как на гербе района изображена красивая девушка. По еще одной версии, в лесах подле современной Марьиной Рощи орудовала банда разбойников во главе с атаманшей Марьей. По лесным дорогам купцы добирались из Москвы до Дмитрова и Сергиева Посада и обратно. Они везли дорогие товары и были идеальной добычей для грабителей, скрывавшихся в лесной чаще. Грабежи в этих местах действительно случались – в одну из таких историй попал сам князь Лобанов. Вплоть до XIX века район считался окраиной города, а за ним шел густой лес – идеальное место, в котором могут скрываться разбойники.
В те времена район был застроен одноэтажными домиками. Перед Первой Мировой войной группа французских предпринимателей предлагала арендовать часть Марьиной Рощи на 99 лет и построить там город-спутник дешевых домов под названием «Новая Москва». Во время войны 1812 года Марьина роща была для москвичей лазейкой, через которую можно было покинуть захваченный город: французы здесь практически не появлялись. Здесь же на огромных кострах сжигали трупы захватчиков, которых свозили со всей Москвы. В начале ХХ века Марьина роща приобрела славу места, где можно легко приобрести поддельные документы и фальшивые ассигнации, а также продать краденое. Например, в 1920-е Петр Шубин организовал здесь производство контрабандных французских духов, а в лабиринтах узких улочек рядом с домами добропорядочных граждан возникли воровские притоны. Этот облик Марьиной рощи увековечили в фильме «Место встречи изменить нельзя».